课程简介
本课程着重对线性回归模型进行具体的介绍和检验。本课程背离了标准的高斯—马尔科夫假设，内容包括异方差性、序列相关和变量中的误差。高级课程内容包括广义最小二乘法、工具变量、非线性回归和限值因变量模型。本课程中进行了经济应用的讨论。
必读教材
Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press, 2001. ISBN: 0262232197.
Greene, W. H. Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999, 2002. ISBN: 0130661899.
选修条件
学生必须具备有相当于14.102课程中的线性代数的水平或同等水平。同时他们也必须具备相当于14.381中的数学统计水平或同等水平（Mood 和 Gray bill的第1－12章)。请见Graybill的《线性模型》一书中1-3章的简介。
评分标准
本课程要求完成六套习题、一次期中考试和一次期末考试。学期论文不要求。最终评分将以这些作业的得分平均加权而成。