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讲座 |
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主题 |
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参考读物 |
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导论 |
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阅读 课程教学大纲, BKM 第1-2章, Merton (1990), Sharpe (1995). |
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证券，华尔街的随机游走 |
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阅读 BKM 第3,5章, Fama (1995), Kritzman (1993). |
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金融理论 |
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资产组合理论，第1部分：提出问题 |
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阅读 BKM 第6,7章, Elton 和 Gruber (2000), Kritzman (1992). |
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资产组合理论，第2部分：偏度偏好和动态调整 |
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阅读 BKM 第6章附录A,B, Black (1995). |
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资产组合理论，第3部分：多种风险资产 |
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阅读 BKM 第8章, Kritzman (1994), Kritzman (1991). |
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CAPM与APT，第1部分：理论 |
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阅读 BKM 第9-11章, Roll 和 Ross (1995), Kritzman (1991). |
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CAPM与APT，第2部分：应用与检验 |
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阅读 BKM 第13章, Jagannathan 和 McGrattan (1995), Kritzman (1993). |
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股权和股票期权 |
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股权市场，第1部分：股票横截面的形式 |
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重新阅读 Fama 和 French (1992). |
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股权市场，第2部分：股票收益横截面的其它形式 |
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阅读 Cochrane (1999), Kritzman (1991a), Kritzman (1991b). |
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股票期权，第1部分：导论 |
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阅读 BKM 第20章. |
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股票期权，第2部分：经验性根据，波动性 |
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阅读 BKM 第21章. |
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期中考试 |
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固定收入和信用灵敏性工具 |
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固定收入市场，第1部分：导论 |
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阅读 BKM 第14章, Kritzman (1993). |
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固定收入市场，第2部分：收益曲线 |
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阅读 BKM 第15章, Kao (1993). |
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期货、互换、上/下限、互换期权和其它衍生证券 |
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阅读 BKM 第22-23章. |
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信用市场，第1部分：违约风险、信用差价和利率转变 |
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阅读 Duffie 和 Grleanu (2001). |
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信用市场，第2部分：信用衍生证券 |
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阅读 Reyfman 和 Toft (2001), Altman, Caouette 和 Narayanan (1998). |
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“积极”投资和市场有效性 |
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市场有效性 |
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阅读 BKM 第12章, Rubinstein (2001), Daniel 和 Titman (1999), Fama (1998). |
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证券分析和股票选择 |
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阅读 BKM 第17-19章 和 商业周刊 (2001). |
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积极资产组合管理 |
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阅读 BKM 第26-27章, Thomas (2000), Waring, Whitney, Pirone 和 Castille (2000). |
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对冲基金和所有权交易 |
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阅读 Kritzman (1994a), Kritzman (1994b), Ross (1999), Perrold (1999). |
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风险管理 |
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阅读 BKM 第27章, Chow 和 Kritzman (2001), Bernstein (1995). |
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商品 |
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阅读 BKM 第22-23章. |
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行为金融学及总结 |
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行为金融学 |
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阅读 Statman (1999). |
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总结和回顾 |
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重述 |
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期终考试 |
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